中国股票市场的系统风险与回报研究

《中国股票市场的系统风险与回报研究》是2投快输盟红008年6月由中国经济出版社出版的一本图书。

• 书名 中国股票市场的系统风险与回报研究
• ISBN 7501787301/9787501787302
• 页数 246 页
• 出版社 中国经济出版社
• 出版时间 2008年06月

内容简介

　乎阳希远　多年来，股票市场贝塔的稳定性一直困扰着投资界和理来自论界。《中国股票市场的系统风险与回报研究》从个股贝塔稳定性、组合贝塔稳定性、个股与股票组合贝塔系数变动的360百科方向三个角度研究中国股票来节交关边力走排市场系统性风险的稳定性，并希望找到稳定贝塔的估计方法。同时，《中国股票市场的系统风险与回报研究》应用不同于一般计量经济学的方差分解方法，研究红利与投资者预期收益率对中国股市波动的影响程度以及中国股票市场是否存在财富效应的问题。

作者要抗己减生诉通简底简介

　　刘仁和，湖南双峰人，华南农业大学经济管理学院金融系副主任，副教授，硕士生导师，注册会计师。复旦大学经济学博士，曾在南方证券等机构从事资本市场研究与投资银行工作。研究领域:资产定价、金融经济学与行为金融学。 目前主持一项国家自然科学基金项目、一项教育部人文社科基金项目和一项广东省社科基金项目等。在《改革》、《经济学动态》等刊袁物发表论文20余篇，出版专著一部。

图书目录

第一篇

　　导论

　　1中国股票市场风险与回报统计分析

　　1.1市场指数与市值规模变化

　　1.2股票收益率的统计分析

　　1.3市场风险与收益

第二篇

　　中国股票市场系统风来自险稳定性研究

　　2研究综述

　　2.1国外研360百科究现状

　　2.2国内承研究现状

　　2.3简要评述

　　3贝塔估计模型的选择与实证设计

　　3.1贝塔系数及其意义

　　3.区活打任究早钱创目2贝塔系数的估计模型

　　3.3研究设计

　　4贝塔系数稳定性的实证结果及分析

　松感九　4.1股票各月度贝塔系数的估计结果分析

　　4.2个股总波动性(稳定性)的度量

　　4.3组合贝塔值稳定性研究

　　4.4个股与组合贝塔的回归趋势

　　4.5小结

　　5结论与讨论

　　5.1结论

　　5.2讨论

　　附录

第三篇

　　是什么引起了中国股票市方至冲客笑切额船场波动

　　6研究综述

　　6.1国外研究现状

　　6.2国内研究现状

　球春站身燃良基流照　6.3小结

　　7实证设计

边伤妈四群案川你留等溶　　7.1动态戈登增长模型

　　7.2收益率方差分解模型

　　8实证结果及分析

　　8.1数据来源

　　8.2变量的设计与计算

　　8.3时间序列的平稳性检验

　　8.4VAR系统的检验

跟超使鲁它欢半尼南财　　8.5收益的方差分解

　　9结论与讨论

　　9.1结论

　　管顾取证判9.2需要进一步讨论的问题

　　附录

第四篇

　室变扬侵色失罪乎怎　中国股票市场波动对消费的影响:财富效应研究

　　10导言

　　11实证设计

　　11.倒案夫洲鲜获困明了独府1什么是财富效应

　　11.2影响财富效应的因素

　　11.3数据选取与计量模型的构建

　　11.4计量模型的建立

　　12实证结果及分析

　　12.1输入数据进行分析

　　12.2对初步计量模型进行修正及结果输出

　　12.3对修正计量模型的检验

　　12.4实证分析总结

　　1愿挥居死抗定纸联让怀器3结论与启示

　　13.1中国股票市场是否存在财富效应

　　13.2国内外股票市场财富效应的比较

　　13引脱.3各个时期货币政货依异草城顺合口衣冷策的有效性

　　13.4政策建议

　　附录

　　参考文献

　　后记