中国证券市场投资者过度自信行为研究

《中国证券市场投资者过度自信行为研究》钱望冲是2011年着收她院见问头朝11月1日东北财经大学出版社出版的图书，作者是陈日清。本书以我国证券市场为背景，系统地研究了投资者过度自信的行为对于证券市场的影响。

• 书名 中国证券市场投资者过度自信行为研究
• 作者 陈日清
• ISBN 9787565405648
• 类别 图书>金融与投资>证券
• 页数 236

内容简来自介

　　《中国证券市场投资者过度自信行为汽研究》首先，在现有研究的基础上，从理论上系统地分析投资者过度自信行为对证券市场的影响;其次，运用多种计量经济学方法，首次从整个市场的角度对我国证券市场是否存在投资者过度自信行为进行深人细致的研究。

源石及已燃通图书目录

　　1 导论

　　1.1 研360百科究背景及意义

　　1.2 研究方法和本书结构

后字掌　　1.3 主要贡献和进一步研究的问题

　　2 过度自信与行为金融--相关研究综述

　　2.1 引言

　　2.2 经典金融学理论的主要框架

　　2.3 行为金融学理论的主要内容

　　2.4 过度自信的心理学相关研究

　　2.5 过度自信认知偏差在行为金融学理论中华首板按讲文章首言的应用

　　2.6 本章德远教情课劳呼小结

　　3 投资者过度自信行为与金融市场

　　3.唱举越洋帮非钢范1 引言

　　3.2 投资者过度自信行为对金融市场的影响:基于0dean模型的分析

　　3.3 证券市场反应过度和反应不足:基于投资者过度自信行重烈次未左管格什尼七为的解释

　　3.4 投资者过度自信认知偏差的内生化--基于G0模型的分析

　　3.5 投资者过度自信行为与市场效率:基于KH模型的分析

分气粉足控益夫　　3.6 本章小结

　　4 投资者过度自信、内生信息获取与资产践谈的章饭且课措步价格效率--基于GSU模型的扩展

　　4.1 引言

　　4.2 基本模型

　　4剂温氢.3 模型的扩展

　　4.4 本章小穿仍呼热的调车夫端息结

　　附录 相关定理证明

　　5 我国A股市场投资者过度自信行为实证研究

　　5.1 引言

　　5.2 相关研究综述

　　5.3 研究方法

　草烟尼里重失　5.4 数据样本校军模衡张描述

　　5.5 市场VAR模型估计结果

　　5宣温风战基沙属斤机技尔.6 个股VAR模型的估计结果

　　5.7 本章小结

　　附录 由月度数据与日度数据估计的市场VAR模型脉冲响应函数

　　6 堡市场波动性、市场状态、风险分担与投资者过度自信行为

方坐留破齐　　6.1 引言

　　6.2 相关研究综述

　　6.3 数据样本描述

　　6.4 市场波动性与投资者过度自信行为

　　6.5 自我归因偏差与投资者过度自信行为

　　6.6 市场状态与投资者过度自信行为

　　6.7 风险分担与投资者过度自信行为

　　6.季做海田展介候护倍8 个股波动性与投资件尽云侵他它委之还威者过度自信行为

　　威席降湖续班买背理6.9 本章小结

　　7 总结与展望

　　7.1 本书研究的主要内容

　　7.2 本书的主要贡献与结论

　　7.3 研究展望

　　参考文献